Opções de fx variam para frente

мая 19, 2018

Opções de fx variam para frente

Contrato a termo de intervalo.

O que é um 'Contrato de Adiantamento'

Um contrato a termo de intervalo é um contrato a termo de custo zero que cria uma faixa de preços de exercício por meio de duas posições de mercado de derivativos. Um contrato a termo é construído de modo a fornecer proteção contra movimentos adversos da taxa de câmbio, mantendo um potencial de alta para capitalizar as flutuações cambiais favoráveis.

Datada Longa.

Contrato avançado.

Rolar para a frente.

Data de entrega.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Contrato a termo de intervalo'

Contratos de faixa a termo são mais comumente usados nos mercados de moeda para se proteger contra a volatilidade do mercado de câmbio. Contratos a termo são construídos para prover liquidação de fundos dentro de uma faixa de preços. Eles exigem duas posições de mercado de derivativos que criam um intervalo para liquidação em um momento futuro.

Em um contrato a termo, um negociante deve assumir uma posição longa e curta através de dois contratos de derivativos. A combinação de custos das duas posições é tipicamente nula para zero. As grandes corporações geralmente usam contratos forward de faixa para gerenciar os riscos cambiais de clientes internacionais.

Riscos comerciais internacionais em moeda.

Considere, por exemplo, uma empresa dos EUA que tenha um pedido de exportação de um milhão de euros de um cliente europeu. A empresa está preocupada com a possibilidade de uma queda súbita do euro (que está sendo negociada a 1,30 dólar por dólar) nos próximos três meses, quando o pagamento é esperado. A empresa pode usar contratos de derivativos para cobrir essa exposição e, ao mesmo tempo, reter algum upside.

A empresa configuraria um contrato a termo para gerenciar os riscos de pagamento do cliente europeu. Isso pode exigir a compra de um contrato longo no limite inferior e a venda de um contrato curto no limite superior. Suponha que o limite inferior seja de EUR1.27 e o limite superior de EUR1.33. Se, no vencimento, a taxa de câmbio à vista for EUR1 = US $ 1,31, o contrato será liquidado na taxa à vista (desde que esteja na faixa de 1,27 a 1,33). Se a taxa de câmbio estiver fora do intervalo no vencimento, os contratos serão utilizados. Se a taxa de câmbio no vencimento é de EUR1 = US $ 1,25, a empresa precisaria exercer seu contrato de longo prazo para comprar na tarifa de 1,27. Inversamente, se a taxa de câmbio no vencimento for EUR1 = US $ 1,36, a empresa precisaria exercer sua opção curta de vender à taxa de 1,33.

Os contratos forward de intervalo são benéficos porque exigem duas posições para mitigação de risco total. O custo do contrato longo normalmente equivale ao custo do contrato para vender, dando ao contrato a prazo um custo líquido zero.

Opções de FX.

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O Barclays oferece aos clientes opções contínuas de streaming ao vivo com opções e estratégias de vanilla FX no Click-and-deal no BARX FX. Juntamente com a interface spot e forward de streaming de FX, o painel de opções FX exibe um preço bidirecional continuamente distribuível, com um conveniente menu suspenso para Straddles, Strangles, Reversões de risco e outras estratégias. Para facilitar tamanhos maiores, integramos perfeitamente a funcionalidade de RFQ nos painéis de preços existentes.

Execução de opções avançadas.

Com preços exibidos em premium e volatilidade e com execução e afirmação em um clique, a BARX oferece mais controle e oportunidade para a execução de opções de FX.

Moedas de mercados emergentes como TRY, PLN, CZK, ZAR, HUF e SGD são suportadas Moedas não entregues como CNY, IDR, INR, KRW, MYR, TWD e BRL estão disponíveis para precificação e execução. As estratégias disponíveis incluem Straddle, Strangle, Reversão de risco, Calendário, Call, Put e Custom Spread Preço e execução de opções exóticas suportadas em preços de streaming ao vivo - a gama de produtos inclui Barreiras de Janela, Acumulações de Alcance, KI / KO Europeia e Confirmação instantânea de ofertas Digitais via Ticket opção BARX Padrões para seus negócios, salvar estruturas comuns e perfommar marca para o mercado em baunilha e opções exóticas e estruturas Compartilhe ideias de comércio internamente e com Barclays em tempo real Negociação de um clique para baunilha, opções exóticas e multi-perna usando transmissão ao vivo precificação STP disponível para toda a gama de produtos opcionais e estruturas negociáveis sobre BARX Solving wizard fornece uma interface simples para resolver e estruturar func Também está disponível a funcionalidade usando scratch pads e fórmulas de excel. A volatilidade cambial ao vivo transaciona para todos os pares de moedas transmitidas ao vivo.

US Search Desktop.

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Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

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Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

Moeda para a frente.

O que é uma "moeda avançada"?

Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que trava na taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda a termo é que ela pode ser adaptada a um determinado valor e período de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação a termo pode ser feita em dinheiro ou com entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido especificada previamente no contrato. Os forwards cambiais são instrumentos over-the-counter (OTC), pois não são negociados em uma bolsa centralizada. Também conhecido como "definitivo".

Taxa para frente.

Taxa de câmbio.

Moeda Futuros.

Câmbio.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Moeda para a frente'

Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de moedas e contratos de opções - que exigem um pagamento inicial para exigências de margem e pagamentos de prêmios, respectivamente - os forwards de moeda normalmente não exigem um pagamento inicial quando usados por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa “travada” eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem requerer um depósito de investidores de varejo ou de firmas menores com as quais não tenham um relacionamento comercial.

O mecanismo para determinar uma taxa a termo de moeda é simples e depende dos diferenciais da taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas sejam negociadas livremente no mercado forex). Por exemplo, suponha uma taxa à vista atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3% e uma taxa de juros de um ano para dólares dos EUA de 1,5%.

Após um ano, com base na paridade da taxa de juros, US $ 1 mais juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 mais juros de 3%.

Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).

Então, US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.

A taxa a termo de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, como o dólar canadense tem uma taxa de juros mais alta do que o dólar americano, ele negocia um desconto para a frente com o dólar. Da mesma forma, a taxa spot real do dólar canadense daqui a um ano não tem correlação com a taxa a termo de um ano no momento. A taxa a termo de moeda é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros, e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode estar no futuro.

Opções de FX.

Execução de opções sofisticadas para estruturas de baunilha, exótica e multi-perna.

Execução de opções avançadas.

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Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

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Participando para frente.

Uma estrutura a termo participante fornece uma taxa protegida garantida, enquanto ainda permite movimentos benéficos em uma porção predeterminada do montante coberto. Se a taxa à vista no vencimento for mais favorável do que a taxa protegida, o portador do ativo participante é obrigado apenas a transacionar uma proporção predeterminada do valor protegido pela taxa protegida e é livre para transacionar o restante à taxa à vista.

Os avançados participantes geralmente são estruturados como produtos premium de custo zero.

Um exemplo de como um participante funciona.

Uma empresa sediada no Reino Unido importa materiais dos EUA e precisa pagar a um fornecedor US $ 500.000 em seis meses & # 8217; Tempo.

1. Requisitos

gostaria de beneficiar de uma taxa de câmbio favorável e 100% taxa de proteção não está disposta a pagar um prémio para isso.

2. Taxa de avanço atual.

A taxa a termo para um período de seis meses é.

3. Solução

A empresa está preparada para aceitar a taxa de pior caso de 1.3200. A empresa compra um prospecto participante com uma taxa protegida de 1.3200 e uma proporção de participação de 50%.

Existem dois cenários possíveis.

Cenário 1:

Movimentos desfavoráveis do mercado.

GBP / USD enfraquece. Na maturidade, a taxa de câmbio é de 1.2900. A empresa tem o direito de comprar o total de US $ 500.000 em 1.3200.

Cenário 2:

Movimentos favoráveis do mercado.

GBP / USD fortalece. Na maturidade, a taxa de câmbio é de 1.4200. A empresa é obrigada a comprar US $ 250.000 (50%) e a outra metade pode ser comprada no mercado spot em 1.4200. Devido a esta estratégia, a empresa alcança uma taxa efetiva de 1.3700.

Vantagens do atacante participante.

Oferece proteção a 100% da exposição da empresa. Permite que a empresa se beneficie de movimentos de moeda favoráveis em uma parte pré-determinada da exposição coberta. Nenhum prêmio a pagar.

Desvantagens do encaminhamento participante.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a prazo.

Depósito e / ou margem de variação podem ser aplicáveis de acordo com os termos de negócios do SCOL.

Preencha este formulário de cotação e discuta suas necessidades conosco.

Aviso Legal:

Os contratos de opções são oferecidos pela Smart Currency Options Limited (SCOL) com base apenas na execução. Isso significa que você deve decidir se deseja obter tal contrato, e o SCOL não lhe oferecerá conselhos sobre esses contratos.

Este material fornece informações genéricas e ilustrativas e não pode, de forma alguma, ser considerado aconselhamento financeiro, de investimento, fiscal, legal ou outro aconselhamento profissional, uma recomendação pessoal ou uma oferta para celebrar um contrato de opção e não deve ser invocado assim sendo. Quaisquer alterações nas taxas de câmbio e taxas de juros podem ter um efeito adverso sobre o valor, preço ou estrutura desses instrumentos.

A SCOL não será responsável por qualquer perda decorrente da celebração de um contrato de opção com base neste material. A SCOL faz todos os esforços possíveis para garantir que essas informações sejam precisas e completas, mas não assume nenhuma responsabilidade e não dá nenhuma garantia em relação às mesmas.

As opções de câmbio podem ter um alto grau de risco e não são adequadas para todos, pois podem ter um impacto negativo em seu capital. Se você tiver dúvidas quanto à adequação de qualquer produto de câmbio, o SCOL o encoraja a procurar aconselhamento independente de consultores financeiros adequados.

Consultar um site ou receber uma publicação não constitui uma relação com o cliente e a SCOL não terá qualquer obrigação ou incorrer em qualquer responsabilidade ou responsabilidade para com qualquer pessoa ou entidade como resultado disso.

A SCOL é uma subsidiária integral da Smart Currency Exchange Limited e está autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira para realizar negócios de MiFID com o número de referência 656427.

A SCOL é uma empresa privada limitada por ações registradas na Inglaterra e no País de Gales. Número da empresa: 9034947. O endereço da sede social é 26-28 Hammersmith Grove, Londres W6 7BA.

investimento e finanças.

a enciclopédia financeira ... tudo sobre finanças.

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Citação de finanças.

"Um alcance para a frente pode ser visto como um caso especial de um colar - um com custo inicial zero".

Derivados | R.

Redefinição do alcance para frente.

Uma opção estruturada que permite ao titular receber uma taxa de câmbio aprimorada em comparação à taxa de câmbio a termo equivalente, desde que a taxa à vista permaneça dentro de uma faixa especificada durante toda a vida útil da estrutura. Proporciona ao titular uma taxa mínima garantida, aliviando o risco de a taxa à vista ser menos favorável na data de vencimento. Um redirecionamento de faixa de alcance pode ser construído usando quatro opções simultâneas:

uma opção de venda a longo prazo com uma barreira de knock-out duplo (uma opção de venda que deixa de existir se a taxa à vista for negociada na barreira de taxa de piso ou fora da barreira de taxa limite antes da data de vencimento) na taxa melhorada.

uma opção de compra a descoberto com uma barreira de knock-out duplo (uma opção de compra que deixa de existir se a taxa à vista for negociada dentro ou fora da barreira de taxa de piso ou barreira de taxa de cobertura antes da data de vencimento) na taxa melhorada.

uma opção de venda a longo prazo com barreira de knock-in duplo (uma opção de venda depende da taxa à vista ou fora da barreira de taxa mínima ou da barreira de taxa limite antes da data de vencimento) à taxa de reposição.

uma opção de compra a curto prazo com uma barreira de knock-in duplo (uma opção de compra dependente da taxa de câmbio à vista ou fora da barreira de taxa mínima ou barreira de taxa de cobertura antes da data de expiração) à taxa de reposição.

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